Stockportal.ru, Дмитрий Барановский. Топ торговых блогов. Нажимайте!

Наш бесплатный дистанционный курс по американскому фондовому рынку.

Все-таки локальный тренд скорее [вправо-вниз].
Не смотря на все выкупания всех коррекций.
Собственно, если канал будет пробит вниз, есть все шансы хорошо ускориться.

Дубай был полностью забыт за 2.5 сессии.
Максимумы обновлены, все испугавшиеся - стирают штаны.

Продажи вышли не очень на Black Friday? Да не беда.. Вышли же лучше, чем в прошлый раз.. Когда все были просто в шоке.

Денег много, страха мало.

А, на самом деле, Dubai больше, чем Dubai. Все взаимосвязаны, все взаимозависимы. Если кто-то один так попал, попадут и другие. Dubai не уникален, хотя, сейчас, многих пытаются в этом убедить.

Возможно, он просто случился чуть раньше, чем сильные мира сего хотели падать рынок...

Фактически - сегодня был последний день торговли ноябрьскими опционами на акции США. Стратегия "покрытого стреддла", себя более чем оправдала в ноябре. Мы имеем результат в 12,5 прибыли на вложенные 100 по AIG. В декабре, здесь, думаю, так клевать не будет.
Очень хорошо работает AGO, о котором я писал ниже, как о стратегии продажи опционов после публикации неожиданных квартальных отчетов. Пока - даже более, чем хорошо.
На мой взгляд - на ближайшее будущее - это уникальная возможность зарабатывать очень приличные деньги при существенно более низком риске.
Если будет интересно, готов рассказать все об американских опционах и о тех стратегиях, которые мы сейчас работаем. Можно организовать неофициальную встречу у меня в офисе, плюс, опять же - для меня шанс познакомиться вживую со всеми вами. Было бы это интересно? Что думаете?

Очень неплохо подбиваем результаты опционной стратегии AIG: октябрь-ноябрь.
Заработали около 13% на капитал чистыми за месяц. Хотя бумагу и лихорадило.

У нас новый фаворит на ноябрь-декабрь: опять продажа покрытого стреддла но уже в бумаге AGO.
Премии на круг по страйку $25 - $2.35*2, цена бумаги - $25.50. Гоораздо спокойнее AIG. А скачок в волатильности за последнее время - всего лишь следствие того, что компания выходила с отчетностью.

PS: Суть стратегии (например): Short AGO Call 25@2.35 + Long AGO@25 (если выше 25), или без позиции по базовому активу.

Есть некоторая задача:
- быть long выше определенного уровня,
- быть в шорт ниже определенного уровня
с целью покрытия опционов.
Очень часто уровень шорт/лонг - один и тот же.

Стратегия сейчас реализуется, более того, приносит интересную прибыль.
есть потребность оптимизировать процесс "переворачивания", для того, чтобы зарабатывать больше.

Кто-нибудь такие задачи решал? Есть какие-то наработки по формальным подходам/идеи?
Бумага - AIG. В данный момент.

На мой взгляд, сейчас весьма и весьма вероятна коррекция в нефти.
Пора бы доллару укрепиться....


График - USO: ETF на американскую нефть light sweet, аналог фьючерсу по сути (не смотрите на абсолютные значения)

UPD: Пока нефть "отыграла" назад, рынок, будем честны, тоже смотрит наверх.
Но нефть слабее рынка...

Начало - http://turlov.livejournal.com/20334.html 

Торговля опционами предоставляет огромные возможности для творчества в инвестициях. Плечо, ограниченный риск, страхование, возможность зарабатывать на падающем рынке, возможность делать деньги, если рынок не движется, или же, если его движения ничтожно малы. Но давайте рассмотрим все это подробнее: 

Хочу сделать некую серию постов, которая позволила бы пролить свет на такое понятие, как торговля опционами.

Штука весьма и весьма интересная, именно при помощи опционов можно выстраивать совершенно разные стратегии, комбинируя два их основных типа. - Call и Put опционы.

Они могут быть интересны и для профи, и для совсем начинающих. 
Собственно, именно к начинающим и будет обращена серия постов:

У торговли опционами есть масса преимуществ перед другими способами инвестирования. Торговля опционными контрактами позволяет инвестору выстраивать максимально гибкие торговые стратегии, и получать доход от совершенно разных состояний рынка.

( Read more... )

Собственно, сегодня это случилось: ставка рефинансирования ЦБ РФ обновила исторический минимум.

Если считать, что ставка рефинансирования начинает играть более заметную роль в структуре формирования процентных ставок (хотя бы как ориентир для сделок РЕПО с ЦБ), то данное решение с одной стороны - оправданно, с другой - может иметь спорные последствия.

Снижение ставок абсолютно оправдано, в условиях, когда мы все-таки ставим на восстановление мировой экономики. Т.е. нефть будет стабильно дорогой, а рубль стабильным. В таком случае, снижение ставок может некоторым образом способствовать ослаблению carry-trade (притока краткосрочного спекулятивного капитала), и улучшать стоимость кредита для заемщиков. Уже сейчас ТОП-сегмент облигаций чувствует себя более, чем хорошо: бумаги всех наиболее прозрачных компаний торгуются существенно дешевле ставки рефинансирования (7-8%%). Деньги будут дешеветь, а их поток ослабевать. И это хорошо, ибо нет ничего хуже массового бегства короткого иностранного капитала в случае ухудшения макроэкономической ситуации.

А вот в случае, если цена на нефть пойдет вниз, а ставки в долларах (и его курс) начнут расти - то carry-trade свернется сам-собой, а низкая ставка рефинансирования только поможет банкам повторить игру в скупку доллара, аналогично тому, как это происходило прошлой осенью.